GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.11 (14)<< < Пред. | След. > >>   Поиск:  
 Автор Тема: На: Market Prediction
Jenka
Сообщений: 821
На: Market Prediction
Добавлено: 03 мар 18 7:13
Изменено: 03 мар 18 7:15
Цитата:
Автор: гость
Вы же сами понимаете, что сама по себе мета-идея чтобы “ИИ сам торговал и рубил капусту” не может быть не популярной, в широком спектре групп и специалистов, всё зависит от реализации, кому ЭТО будет удобно и утилитарно. Безусловно нельзя угодить всем, чтобы например библиотека была также востребована хедж-фондами с Волстрит как и Форекс трейдерам “ДЦ вашего города”. ИМХО нужно для начала сформулировать основную концепцию будущего софта, какой интерфейс библиотеки, какой функционал, описать “миссию” зачем оно будет нужно и кому.

Само собой, размышления над архитектурой и концепцией не должны мешать писать говнокод и делать эксперименты, один конектор это мало, Вам нужно "собрать на коленке" весь цикл, получения данных, их обработки, анализа и проторговки, для какой то примитивной стратегии, вроде пересечения скользящих средних.

я несколькими страницами ранее в этом топике формулировал свою идею по поводу создания среды тестирования торговых ботов.
опишу ее тут еще раз.

главная идея в создании некоторой универсальной среды для тестирования интеллектуальных ботов.
у этой среды будут интерфейсы к реальным данным произвольной природы. для начала мы в качестве тестовых данных возьмем котировки цен на криптовалюты.
в дальнейшем можно подключать новости, прогнозы погоды итд все что угодно.
Также будет создана база готовых алгоритмов.
наполняя нашу базу источников данных и алгоритмов можно создавать произвольные комбинации для анализа чего-угодно.
Между источниками данных и алгоритмами будут находится торговые боты.(или не торговые)
В итоге получается своего рода конструктор.
Мы даем пользователям такой системы данные для тестирования своих реализаций ИИ.

Также можно придумать некий человеко-машинный интерфейс для общения с этими ботами. например отправлять им некоторые команды на корректировку работы или просто общения.
ну как-то так

т.е. вся архитектура системы изначально ИИ ориентирована.
[Ответ][Цитата]
гость
197.231.221.*
На: Market Prediction
Добавлено: 03 мар 18 8:34
Цитата:
Автор: Jenka

я несколькими страницами ранее в этом топике формулировал свою идею по поводу создания среды тестирования торговых ботов.
опишу ее тут еще раз.
Ну хорошо, в общем понятно, давайте поразмышляем ПОЧЕМУ Ваша разработка МОЖЕТ интересовать тех кто этим кормится, очевидно хедж-фонды и даже более менее шарящих алготрейдеров не будет интересовать Ваша GUI, базы данных и конектор к битрексу, это всё будет только для Вашего личного пользования, или других “танкистов”, которым нужно как то взаимодействовать с внешним миром. Тем кто обдирает рынок, нужны будут отдельные запчасти Вашей системы, извлечение признаков из сырых данных, получения из них прогнозов и преобразование их в торговые сигналы(купить\продать такой то актив по такой то цене).

На начальном этапе рекомендую не акцентироваться на деталях и тонкостях, сделать минимально рабочий прототип ВСЕЙ СИСТЕМЫ, говнокод, всё сырое или даже вырожденное, но весь цикл от получения данных и анализа до торговли. Так Вы будете иметь общее представление о структуре системы, затем уже размышлять о утилитарной архитектуре, какие должны быть удобные сушности, классы, методы и тд. Кроме того если будет что то что можно запустить и погонять, это как раз привлечет каллобарантов которых Вы ищите.
[Ответ][Цитата]
гость
185.220.101.*
На: Market Prediction
Добавлено: 03 мар 18 9:52
https://forklog.com/bittrex-perestanet-obsluzhivat-rezidentov-stran-iz-sanktsionnogo-spiska-ssha/

9 марта всё закроют на битрексе
 
«Вы не можете пользоваться услугами биржи, если вы находитесь, являетесь гражданином или резидентом какого-либо государства, страны, территории или иной юрисдикции, находящейся под санкциями США, либо где такие услуги рассматриваются как незаконные или противоречащие законодательству», – говорится в сообщении криптобиржи.


торгуйте на нешей русской Эксме
[Ответ][Цитата]
гость
109.69.67.*
На: Market Prediction
Добавлено: 03 мар 18 10:28
Цитата:
Автор: гость

https://forklog.com/bittrex-perestanet-obsluzhivat-rezidentov-stran-iz-sanktsionnogo-spiska-ssha/

9 марта всё закроют на битрексе
там уже закрыли открытие счетов, кто не открыл уже поздно, битфинекс тоже теперь там лимит 10к$ тоесть голодранцам ходу нет
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 821
На: Market Prediction
Добавлено: 03 мар 18 14:14
Цитата:
Автор: гость
9 марта всё закроют на битрексе

ну просто получать котировки без операций с кошельком они наверное не запретят.
т.к. там не нужна авторизация.
а к тому моменту когда у вас будет хороший отлаженный алгоритм вы всегда найдете и другую биржу.
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 821
На: Market Prediction
Добавлено: 03 мар 18 14:24
Изменено: 03 мар 18 14:51
Цитата:
Автор: гость
Ну хорошо, в общем понятно, давайте поразмышляем ПОЧЕМУ Ваша разработка МОЖЕТ интересовать тех кто этим кормится, очевидно хедж-фонды и даже более менее шарящих алготрейдеров не будет интересовать Ваша GUI, базы данных и конектор к битрексу, это всё будет только для Вашего личного пользования, или других “танкистов”, которым нужно как то взаимодействовать с внешним миром. Тем кто обдирает рынок, нужны будут отдельные запчасти Вашей системы, извлечение признаков из сырых данных, получения из них прогнозов и преобразование их в торговые сигналы(купить\продать такой то актив по такой то цене).

с точки зрения покупателей данной системы. они будут покупать выведенного бота. Содержащего в себе 1)входной интерфейс - т.е. какими данными он пользуется для получения результата(кроме цен,возможно какими-то новостями), 2) внутреннюю структуру бота. т.е. набор конкретных алгоритмов или их модификацию,(стандартных или уникальных пользовательских) и 3) выходной интерфейс в виде сигналов к покупке или продаже или даже приближенный к человеческому общению текст не конкретно сигналов а каких-то рекомендаций или сводных данных.

для всех ботов зарегистрированных в системе можно составить некоторую таблицу соревнований по типу этой http://theaigames.com/competitions/ultimate-tic-tac-toe
где боты будут сравниваться по своей эффективности.
у кого нет денег купить самого эффективного бота, могут купить подешевле но с приемлемым плюсовым профитом
[Ответ][Цитата]
гость
197.231.221.*
На: Market Prediction
Добавлено: 03 мар 18 17:17
Цитата:
Автор: Jenka
с точки зрения покупателей данной системы...
Ладно, удачи! Только смотрите не превратите ветку во флудилку вроде http://www.mql5.com/ru/forum/86386 где скоро 1000 страниц будет чистого флуда, я заговорил с Вами только из за кода на гитхабе, в знак почтения, кодом Вы ярко выделились среди толпы балаболов, но его пока маловато для того чтобы кто то шарящий к Вам присоединился.
[Ответ][Цитата]
гость
199.249.223.*
На: Market Prediction
Добавлено: 03 мар 18 17:48
Цитата:
Автор: гость

https://forklog.com/bittrex-perestanet-obsluzhivat-rezidentov-stran-iz-sanktsionnogo-spiska-ssha/

9 марта всё закроют на битрексе
 
«Вы не можете пользоваться услугами биржи, если вы находитесь, являетесь гражданином или резидентом какого-либо государства, страны, территории или иной юрисдикции, находящейся под санкциями США, либо где такие услуги рассматриваются как незаконные или противоречащие законодательству», – говорится в сообщении криптобиржи.


торгуйте на нешей русской Эксме
дык конечно запретят, в китае например разрешили для того чтобы сами вырасли как грибы после дождя фермы и инфраструктура, затем запретили и национализировали всё властьимущие, сейчас белорусы такойже фокус сделают)))
[Ответ][Цитата]
Калитеран
Сообщений: 566
На: Market Prediction
Добавлено: 13 мар 18 10:17
Цитата:
Автор: Jenka


мне не принципиально) на шарпе да возможно получится оч быстро сваять первоначальный вариант который еще и выглядеть будет презентабельно.
если где-то потребуется высокая производительность всегда можно написать интерфейс к библиотеке на с++ ну или гонять данные через порты.
Да в этом деле главная заморочка не в деталях реализации, а извлечении сигнала из очень шумных данных, в частности ещё и признаках маркет данных. Я как разгребу текуший поток дел попробую поднять свои старые проекты и попытаюсь с Вами скооперироваться по этой теме, тоже выложу кое что на гитхаб, посмотрим что можно будет сделать интересного вместе.
[Ответ][Цитата]
гость
37.187.180.*
На: Market Prediction
Добавлено: 18 мар 18 8:28
Цитата:
Автор: Jenka
главная идея в создании некоторой универсальной среды для тестирования интеллектуальных ботов.
у этой среды будут интерфейсы к реальным данным произвольной природы. для начала мы в качестве тестовых данных возьмем котировки цен на криптовалюты.
в дальнейшем можно подключать новости, прогнозы погоды итд
какую с++ ML либу Вы выбрали для своиз изысканий по данной теме? шотган, алглиб? я тоже сижу сейчас ишу нормальный фреймворк для прогнозирования временных рядов для плюсов, чото както не густо...
[Ответ][Цитата]
гость
51.15.137.*
На: Market Prediction
Добавлено: 18 мар 18 10:22
Начать нужно с GARCH, они и с МО не являются конкурентами, они полностью дополняют друг друга, чем сейчас я и занят: попыткой объединения старых наработок в области МО - тренд, и добавить GARCH для определения точки входа. У меня есть советник, который дал мне необходимую сумму денег за год торговли. Он состоял и RF и адаптивных машек (доработанные юрики). Но эта пара не решала проблем нестационарности.

Глобально я различаю два вида моделей:

учитывающие статистические характеристики временной ряда - это GARCH, чрезвычайно развитое направление, по существу генеральная линия наряду с коинтеграцией. Огромное количество публикаций. Например, в качестве характеристики уровня публикаций. Исследуются разные модели GARCH на всех акциях, входящих в индекс S&P 500, т.е. 500 акций. Ничего подобного в МО мне не известно.
классификации, которые как в старом ТА механически ищет паттерны.
На этой ветке все почему-то вцепились в МО. На каком основании? В основе классификации лежит некая взаимосвязь между целевой переменной и ее предикторами.

Ну, во-первых, любые крупицы по поводу взаимосвязи здесь моментально забалтываются, как это произошло со взаимной информацией

Во-вторых, кто доказал, что при наличии такого влияния предикторов на целевую переменную это влияние не будет меняться во времени? Я уже много кратно писал на основе реально торгующего советника, что из найденных предварительно 27 предикторов на каждом баре производится их отбор и остается от 5 до 15, причем этот перечень постоянно меняется в пределах 27 пердикторов. Т.е. величина влияния предикторов на целевую переменную меняется во времени и достаточно быстро.



Поэтому идея советника состоит в следующем:

предсказать будущее направление движения цены на старшем баре с помощью классификации
потом использую псевдостационарный временной ряд предсказать соответствующее направление входа с помощью GARCH
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 821
На: Market Prediction
Добавлено: 19 мар 18 3:08
Цитата:
Автор: гость
какую с++ ML либу Вы выбрали для своиз изысканий по данной теме? шотган, алглиб? я тоже сижу сейчас ишу нормальный фреймворк для прогнозирования временных рядов для плюсов, чото както не густо...

вот такая штука есть http://dlib.net/ml.html
[Ответ][Цитата]
гость
37.187.180.*
На: Market Prediction
Добавлено: 19 мар 18 9:47
Цитата:
Автор: Jenka
вот такая штука есть http://dlib.net/ml.html
Спасибо, кое что есть в этой либе интересного, но собственно ML мало в ней, где MLP, где RF? Один только SVM, который на больших датасетах(>1M точек) захлебнётся

PS CSV парсер получился на плюсах у меня совсем позорный, файлик в 80мб(~1M сэмплов) обрабатывает почти 3 минуты, это нормально? Этот(https://drop.me/ogK9bW), на яве 7 сек, по идее быстрее явы должны быть такие дела.
[Ответ][Цитата]
Дмитрий Стволовой
Сообщений: 114
На: Market Prediction
Добавлено: 19 мар 18 13:38
Цитата:
Автор: гость

PS CSV парсер получился на плюсах у меня совсем позорный, файлик в 80мб(~1M сэмплов) обрабатывает почти 3 минуты, это нормально? Этот(https://drop.me/ogK9bW), на яве 7 сек, по идее быстрее явы должны быть такие дела.
это нормально, не позор, такая особенность парсинга на плюсах, поэтому обычно датасеты хранят в сериализованном виде чтоб грузились за секунды гигабайтные датасеты, у меня ваш файл 2 минуты парсился.
[Ответ][Цитата]
гость
51.15.82.*
На: Market Prediction
Добавлено: 19 мар 18 16:57
мне кажется начать нужно с наивного байеса
[Ответ][Цитата]
 Стр.11 (14)1  ...  7  8  9  10  [11]  12  13  14<< < Пред. | След. > >>