Форум: Проблемы искусственного интеллекта

Регистрация | Вход

Все темы | Новая тема  Стр.7 (31) << < Пред. | След. > >>    Поиск:
Автор	Тема: На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта
Oldfella Walk Сообщений: 316	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 30 окт 09 0:24 Цитата: Автор: Slava Хорошая технология, правильная. Конечно, что-то в этом роде и происходит. Но меня мои мудрые наставники учили еще, что нужно выбрать самую простую в этом классе задачу, все еще сохраняющую главные черты класса, и решать именно ее. И тогда, если повезет, удача не покинет Полагаетесь на удачу? Значит, везло и не раз... В том учреждении, для которого Вы пишете, знают решения всех простых задач и всех средних по сложности задач... Просто знают на память, как шпильманы - таблицы карточных раскладов... Этих самых не простых парней на свете теперь интересуют только решения сложных задач, неочевидных, трудно формализуемых, "мутноватых"... Главные черты класса... Их надо ещё суметь выделить... Не сомневаюсь, Вы умеете классифицировать... Посмотрим, сумеете ли воспользоваться чужим опытом - моим, в данном случае. Вы моделируете явления социального уровня развития, но при этом - не очень большой сложности... На мой взгляд, в таких качественно явлениях - классификация идёт всегда на 4 класса: три истиных и один псевдокласс - остаток от нерасслоившегося множества, просто лишённый связей со средой. Условие классификации: множество расслаивается только когда оно "закрытая" система, без связей со средой. Классификация происходит расслоением - каждый класс выслаивается отдельно от других, порядок чередования всегда один и тот же, уже выделившиеся из множества классы являются условием выделения следующего. Интересующий Вас класс выделяется третьим - в принципе, это завершение классификации. 4-й, псевдокласс - просто остаток множества - но уже без связей со средой. Социальное расслоение можно представить возникновением "критериев": сначала выделяются "негативные", потом - "нейтральные", и только после - "позитивный". Вас интересует "позитивный" класс. "Вкладывать сюда!". 4-й псевдокласс также надо выделять для Вашей задачи - это бесчисленные тупики, никуда не ведут, невозвратные в принципе вложения, те "чёрные дыры" любого хозяйства, которые "освоят" любые вложения, как Нечернозёмная Зона, без следа. Их в общем случае много - но определяются они методом "от противного" - как "не это, не то и не другое" - по выделенным классам. [Ответ][Цитата]
Slava Сообщений: 3070	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 30 окт 09 15:07 To Oldfella Walk, 30 окт 09 0:24 […Полагаетесь на удачу? Значит, везло и не раз...] Полагаюсь […В том учреждении, для которого Вы пишете, знают решения всех простых задач и всех средних по сложности задач... Просто знают на память, как шпильманы - таблицы карточных раскладов... Этих самых не простых парней на свете теперь интересуют только решения сложных задач, неочевидных, трудно формализуемых, "мутноватых"...] Я пишу для себя. У нас тут считается нормальным заниматься тем, что кажется интересным. Конечно, есть и такие, о ком вы говорите, но нужно специально думать, чтобы их назвать. А интерес к сложным задачам, похоже, становится глобальным явлением. […Главные черты класса... Их надо ещё суметь выделить... Не сомневаюсь, Вы умеете классифицировать... Посмотрим, сумеете ли воспользоваться чужим опытом - моим, в данном случае…] С удовольствием, если смогу […Вы моделируете явления социального уровня развития, но при этом - не очень большой сложности...] Да, но вот в том, что касается сложности, ясности нет. Меня интересуют задачи активного противостояния. Примеров масса, все – эволюционное по сути. Возможно, все это вполне примитивно. […На мой взгляд, в таких качественно явлениях - классификация идёт всегда на 4 класса: три истиных и один псевдокласс - остаток от нерасслоившегося множества, просто лишённый связей со средой. Условие классификации: множество расслаивается только когда оно "закрытая" система, без связей со средой…] Можно так, а можно и проще, например, всего два – интересующее и все остальное. Все зависит от контекста. Последовательное расслаивание, по моему мнению, более слабый подход. Последнее время меня интересует простейший вариант – один от всего остального. По сути он – не так прост, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, закрытые системы – мелкая частность. Меня это уже давно не интересует. […Классификация происходит расслоением - каждый класс выслаивается отдельно от других, порядок чередования всегда один и тот же, уже выделившиеся из множества классы являются условием выделения следующего. Интересующий Вас класс выделяется третьим - в принципе, это завершение классификации. 4-й, псевдокласс - просто остаток множества - но уже без связей со средой...] Конечно, обычно наиболее интересны успехи, но и путь к ним часто лежит через анализ неудач. Так что все в конце-концов нужно, и порядок заменяется акцентом. […Социальное расслоение можно представить возникновением "критериев": сначала выделяются "негативные", потом - "нейтральные", и только после - "позитивный"...] Когда смотришь со стороны, этот порядок становится неважным […Вас интересует "позитивный" класс. "Вкладывать сюда!"...] Похоже, что в эволюционном в конце-концов так и есть. Но там есть время и горизонты прогноза, и тогда вполне может оказаться, что правильное сейчас может оказаться ложным в перспективе. Вот и думай после этого […4-й псевдокласс также надо выделять для Вашей задачи - это бесчисленные тупики, никуда не ведут, невозвратные в принципе вложения, те "чёрные дыры" любого хозяйства, которые "освоят" любые вложения, как Нечернозёмная Зона, без следа. Их в общем случае много - но определяются они методом "от противного" - как "не это, не то и не другое" - по выделенным классам…] В медицине рядом с классами-диагнозами есть и всякого рода ...патии и норма. Так что, занимаясь медициной, как вместилищем наиболее интересных знаний и задач, и с четвертым вашим классом тоже приходится сталкиваться. Есть там и задачи активного противодействия, только изучать их проще на биржевых данных и задачах. В общем, я готов учиться [Ответ][Цитата]
гость 188.162.49.*	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 30 окт 09 16:24 "Классификация происходит расслоением - каждый класс выслаивается отдельно от других" расслоением на 2... происходит ПРАВИЛЬНАЯ классификация. и самообучение ИИ. [Ответ][Цитата]
Oldfella Walk Сообщений: 316	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 30 окт 09 18:29 "Простейший" вариант - один ото всего?! Вы считаете ЭТО "простейшим"?! А я думаю, что "элементарное" - это отнюдь не всегда "простейшее". То есть я думаю совершенно противоположно - так, как это принято в системном подходе: "система всегда проще любого из своих элементов". "Элемент" системы, он же - объект - отнюдь не "простейшее". Так что биржа гораздо проще самого простого из её горлодёриков Способов классификации, по-видимому, несколько разных (я не знаю, специально в эту часть математики не заглядывал, а вообще заглядывал очень давно). Мой способ - системный, другими я не занимаюсь. Множество представляется системой. Система при определённых условиях может расслоиться. Условия расслоения - система должна содержать информацию, система до классификации должна "закрыться" и отфункционировать "закрытой" системой. Так что прежде всего Вам понадобиться суметь сделать из множества систему, содержащую информацию. Функционирование "закрытой" системы, содержащей информацию, в принципе сходно с абстрактным вычислением, то есть с МТ. Так что это несколько упрощает задачу представления множества - системой: МТ уже придумано, остаётся "натянуть" биржу на МТ. Поскольку биржу знаете, то знаете, что такое "закрытая позиция". То есть обязательное совершение всех заключённых сделок. Это в общем-то она и есть - функционирующая "закрытая" система практическая, реальная. Заключение сделок - это, системно, появление информации в системе, это "открытая" система. Совершение сделок - это "закрытая" система. Классифицировать можно только "закрытую" систему. Применительно к бирже - классифицировать по ценной бумажке невозможно - только по портфелям. Вашу задачу в самом грубом масштабе я понимаю так: просчитывать "закрытую" систему, пока она "открытая" - и тут же пулей классифицировать. Спрогнозировать "закрытую" по "открытой" в реальном масштабе времени: - яснопень, стохастицки, с вероятностями и приемлемой диспепсией. В реальном времени по бирже прогнозировать портфели - и тут же оценивать. "Дурный думкоi багатiе". Система - биржа, функционируя, "раздаёт" ценную бумажку. "Тасует колоду". "Прикупы, пасы." Блеф, вестимо. По "закрытию" системы - у всех и пассивы, и активы. То есть карты под "рубашками". По концу функционирования "закрытой" системы - ни у кого пассивов нет, у всех - только активы. "Карты - на столе". Вот теперь можно оценивать. Вообще для "закрытой" системы, применительно к бирже - не важно, что за бумажка, важно только - чья. То есть всё, что относится к эмитенту - для "закрытой" системы не имеет значения. Деньги, акции, деривативы, полисы - монопен. Просто фишки. Их надо рассовать в портфели. Так что предельно возможное решение биржевой задачи: по "открытой" системе иметь - с каким-то дискретным "шагом", приемлемым для чел-маш системы - прогноз "закрытой" системы, то есть прогноз портфелей, а по прогнозу портфелей - оценку на 4 класса: "плохие" портфели, никакие портфели, "хороший" портфель и не-портфели, т.е. подтирочные бумаги - дешевле верёвочки, которой они связаны. Понятно, что вся петрушка крошится ради "хорошего" портфеля и не-портфелей. Ну как - складно отзвонил? Вы хотите замоделить разводку и кидалово, т.е. "активное противодействие"? Пожалуйста - в "открытую" систему можно пихать всё, что влезет - то есть, всё, что можно представить информацией. Политические новости, риски, неожиданные ресурсы, слухи и всё-всё-всё - сколько не надоест. Очевидно, что Вы не первый и даже не сто двадцать первый с биржевой моделью. Думаю, Вам понятно, что почти всё вышеперечисленное Вы сможете прописать и сами. Мой фирменный рецепт - оценка по критериям, вырабатываемым классификацией на 4 класса. Принципиально я знаю, как это происходит в реальности. Можно переложить на портфели... МТ слоить, классифицировать не может. Оценка - это выработка критериев - ясно, что самому компу это не по зубам. Так что Ваша будущая программа - всё рано чел-маш система. То есть, надо ещё отдельно учитывать эксплуатанта. Ну это уже дифференциальная психология, это проще. Тому, кто знает. [Ответ][Цитата]
Oldfella Walk Сообщений: 316	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 30 окт 09 18:35 Цитата: Автор: гость "Классификация происходит расслоением - каждый класс выслаивается отдельно от других" расслоением на 2... происходит ПРАВИЛЬНАЯ классификация. и самообучение ИИ. Cамообучение - это в некотором аспекте самостоятельная выработка критериев. В моём понимании выработка критериев - это расслоение на 4 класса: 3 класса и "псевдо-класс" - " не то, не то и не это". Проще вырабатывать критерии невозможно. А сводить критерии к параметрам - это самообман/глупость. МТ классифицировать неспособна в принципе. [Ответ][Цитата]
Slava Сообщений: 3070	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 30 окт 09 21:01 To Oldfella Walk 30 окт 09 18:29 […"Простейший" вариант - один ото всего?! Вы считаете ЭТО "простейшим"?! […А я думаю, что "элементарное" - это отнюдь не всегда "простейшее". То есть я думаю совершенно противоположно - так, как это принято в системном подходе: "система всегда проще любого из своих элементов". "Элемент" системы, он же - объект - отнюдь не "простейшее". Так что биржа гораздо проще самого простого из её горлодёриков…]…] Я это говорил про способы решения задач распознавания. Думал, что это было понятно. Сорри. С моей точки зрения этот вариант – простейший, хотя, конечно, все условно. И биржа как объект при этом меня абсолютно не волнует. Мне она интересна лишь в том смысле, что поставляемые ею задачи принадлежат к интересующему меня классу и при этом оказываются наиболее простыми для исследования. Мне нет дела до устройства этого объекта, меня интересует только лишь его поведение, доступное в его внешних реакциях на хоть как-то контролируемые внешние воздействия. […Просто, если объектами, элементами оперировать, манипулировать - это да! Но сначала-то надо выделить! То есть всё равно придётся классифицировать множество. Способов классификации, по-видимому, несколько разных (я не знаю, специально в эту часть математики не заглядывал, а вообще заглядывал очень давно)…] Конечно, вы правы – нужно, но именно для этого мне и нужны были профи-консультанты, которые могли бы сформулировать разумные для этого объекта задачи, сформировать классификаторы, дать критерии оценки результата, перечислить необходимые ограничения и т.п. А способы классификации, если я не ошибаюсь и здесь, меня мало волнуют, так как это – более простое и более знакомое […Мой способ - системный, другими я не занимаюсь. Множество представляется системой. Система при определённых условиях расслаивается - сама собой. Условие расслоения - главное, одно - система должна содержать информацию Так что прежде всего Вам понадобиться суметь сделать из множества систему, содержащую информацию...] Удовлетворит ли вас то, что такой информацией могут быть законы, определяющие поведение системы, внешнему наблюдателю в явной форме недоступные. Тогда задача – реконструкция этих законов по наблюдаемому извне поведению системы. […Расслоение системы, содержащей информацию, в принципе сходно с абстрактным вычислением, то есть с МТ. Так что это несколько упрощает задачу представления множества - системой: МТ уже придумано, остаётся "натянуть" биржу на МТ…] Расслоение, декомпозиция, наверно, - не единственный путь. Но эта ваша идея мне нравится […Поскольку биржу знаете, то знаете, что такое "закрытая позиция". То есть обязательное совершение всех заключённых сделок. Это в общем-то она и есть - "закрытая" система практическая, реальная. Заключение сделок - это, системно, появление информации в системе, это "открытая" система. Совершение сделок - это "закрытая" система…] Биржу не знаю и знать не желаю. Но кое-что постепенно, вопреки желаниям и технологиям создания разумных симбиозов, все же приходится узнавать. В частности, что-то слышал про закрытие\открытие позиций, но вот про такую версию закрытой позиции не слышал. Точнее – слышал, но это, кажется, как-то иначе называлось, Хотя, возможно, я и путаю термины, не придавая им значения. Смысл этого тезиса, похоже, я не понимаю, поскольку для меня закрытая система – система, не взаимодействующая с внешней средой, но именно этого никак нельзя сказать о бирже ни тогда, когда там какие-то позиции открываются, ни тогда, когда они закрываются порознь или все вместе. Возможно, тут есть какие-то терминологические тонкости, которые мне недоступны. […Вашу задачу в самом грубом масштабе я понимаю так: просчитывать "закрытую" систему, пока она "открытая" - и тут же пулей классифицировать. Спрогнозировать "закрытую" по "открытой" в реальном масштабе времени: - яснопень, стохастицки, с вероятностями и приемлемой диспепсией. И - оценить портфели. "Дурный думкоi багатiе". Конца, простите, не понял. И портфели воспринимаю чисто фигурально – как одну из возможных задач, хотя знаю об этом только из книг. Ваш вариант с чередованиями открытостей\закрытостей системы красив и, наверно, из этого можно что-то существенное извлечь. Нужно думать. В том же, что я пока рассматриваю, смены этих мод нет, а есть доступное восприятию поведение объекта исследования, его какие-то критериальные оценки и совокупность каких-то измерений как самого объекта, так и среды его функционирования, а нужно предсказывать его поведение в условиях динамического противостояния со средой или элементом этой среды. […"Закрытая" система - биржа, расслаиваясь, "раздаёт" ценную бумажку. По "закрытию" системы - у всех и пассивы, и активы. По концу "закрытой" системы - ни у кого пассивов нет, у всех - только активы...] Похоже, вы – правы, но я, скорее, не понимаю этого, чем понимаю […Грубо, в самом крупном масштабе - разнообразная ценная бумажка. Вообще для "закрытой" системы, применительно к бирже - не важно, чья (по эмитенту) ценная бумажка, то есть всё, что относится к эмитенту - для "закрытой" системы не имеет значения. Деньги, акции, деривативы, полисы - монопен. Просто портфели. Здесь – все то же. Должен привыкнуть к этому вашему взгляду. […Так что предельно возможное решение биржевой задачи: по "открытой" системе иметь - с каким-то дискретным "шагом", приемлемым для чел-маш системы - прогноз "закрытой" системы, то есть прогноз портфелей, а по прогнозу портфелей - оценку на 4 класса: "плохие" портфели, никакие портфели, "хороший" портфель и не-портфели, т.е. подтирочные бумаги - дешевле верёвочки, которой они связаны…] Ну, так ровно что-то такое и делается с шагом 15 минут для как-то кем-то выбранного пока какого-то «инструмента». А классы – по классификатору, определяющему задачу, вымученному, так как оказалось, что формализовать это сотрудничающие с нами спецы могут с невероятным трудом. Во всяком случае в работе с врачами мы с таким ни разу не встречались. В принципе, классификаторы можно сттроить и самим, но дело это достаточно хлопотное, и пока мы это тоже оставляем в стороне. […Понятно, что вся петрушка крошится ради "хорошего" портфеля и не-портфелей. Ну как - складно отзвонил?…] Весьма. Может быть, что совершенно естественно, я подгоняю воспринимаемое под то, что и сам понимаю, но вся эта петрушка очень напоминает то, как мы все это видим и что делаем. […Вы хотите замоделить разводку и кидалово, т.е. "активное противодействие"? Пожалуйста - в "открытую" систему можно пихать всё, что влезет - то есть, всё, что можно представить информацией. Политические новости, риски, неожиданные ресурсы, слухи и всё-всё-всё - сколько не надоест…] Это мы понимем и по мере возможностей используем. Там – куча интересных задач и идей. […Очевидно, что Вы не первый и даже не сто двадцать первый с биржевой моделью. Думаю, Вам понятно, что почти всё вышеперечисленное Вы сможете прописать и сами…] Да, и не только. Но биржа в первую очередь – именно модель, а не самоцель. […Мой фирменный рецепт - оценка на 4 класса. Принципиально я знаю, как это происходит в реальности. Но переложить на портфели... Интригует именно второе […МТ слоить, классифицировать не может. Оценка - это выработка критериев - ясно, что самому компу это не по зубам. Так что Ваша будущая программа - всё рано чел-маш система. То есть, надо ещё отдельно учитывать эксплуатанта. Ну это уже дифференциальная психология, это проще. Тому, кто знает…] Услышьте, плз, - мы делаем усилитель, а не ИИ, и знаем, что делаем. Что же касается МТ, то меня она конкретно мало волнует, хотя то, что вы говорите, красиво. Моя территория – обучение, а там – много интересного, но мне активно антипатичен ИИ. [Ответ][Цитата]
Oldfella Walk Сообщений: 316	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 31 окт 09 1:22 2Slava: Прошу обратить внимание на то, что я существенно отредактировал предыдущий пост. Ваше право иметь какое-то личное отношение к ИИ. Для меня же ИИ - просто аббревиатура, которую я сам наполняю содержанием. Раз вы делаете усилитель - вы исходно делаете чел-маш систему. А раз так - должны продумывать взаимодействие с обоих сторон - и со стороны человека, и со стороны машины. Для обучения Вам вне всякого понадобятся реальные результаты биржевых торгов. А показывает биржа по концу дня не то, что нужно для обучения - показывает курсы, динамику курсов, кое-что ещё. Эти показатели - уже оценка реальной ценной бумажки. А вам нужно научиться самим и научить усилитель делать собственную оценку - по своим, самопальным, критериям. Для вырабатывания критериев собственной оценки нужно знать реальный результат биржевых торгов. Реальный результат биржевых торогов - это портфель ценных бумаг биржевого игрока. Весь портфель - деньги, ценные бумаги, деривативы, всё - что имело, имеет и может иметь ценность. Более того - для вырабатывания собственных критериев оценки надо знать содержимое всех портфелей всех биржевых игроков - или иметь о них приемлемое представление. Каждый игрок точно знает только свой портфель. И только по "закрытии позиций" - то есть после того, как совершит все заключённые сделки. На разных биржах - разные правила "закрытия позиций". Требование "закрытия позиций" по итогам каждого биржевого дня - достаточно жёсткое, мешает хитрым многоходовым спекуляциям и потому отнюдь неповсеместно. Для наших слабеньких фин.рынков - вполне уместное. Чтобы выработать собственные критерии оценки, надо классифицировать множество портфелей ценных бумаг. В пределе - множество всех портфелей, т.е. портфелей всех игроков. А зачем, собственно, вырабатывать свои критерии - почему бы не воспользоваться общими - биржевыми сводками с курсами акций, ростом/падением и т.п.? Вы как считаете - надо свои вырабатывать или достаточно общедоступных? [Ответ][Цитата]
Oldfella Walk Сообщений: 316	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 31 окт 09 2:03 Цитата: Автор: Slava Конечно, вы правы – нужно, но именно для этого мне и нужны были профи-консультанты, которые могли бы сформулировать разумные для этого объекта задачи, сформировать классификаторы, дать критерии оценки результата, перечислить необходимые ограничения и т.п. А способы классификации, если я не ошибаюсь и здесь, меня мало волнуют, так как это – более простое и более знакомое... Надо обратить внимание вот на что: для чего, для кого делается оценка? Для принятия решения, конечно - так что это просто выделенный этап в обычном процессе управления. Но: игрок оценивает биржу, исходя из своего портфеля. Вот почему оценки одной и той же биржи у разных игроков - разные: потому, что каждый считает по своему карману-портфелю. А карман-портфель - открытый, в динамике сделок: продаю, покупаю. Закрывается карман-портфель совершением всех сделок. Простейший вариант - представить биржу "чёрным ящиком": на "входе" - мои сделки, на "выходе" - мой портфель. Ничего городить не надо, элементарная обратная связь. Но, конечно, модель может быть неадекватной. В пределе простешая модель биржи: "вход" - все сделки, "выход" - все портфели. Модель будет более адекватной, но пугают сложности получения надёжной информации. Со "входом" проблем не будет - только с "выходом". Но можно попытаться высидеть "выход" - через длительное наблюдение динамики сделок: через какое-то время только по сделкам каждого игрока можно иметь какое-то представление о каждом портфеле. Ну тут разные хитрые способы статистики, тервера и пр. Не моя тема. Вы хотите обойтись без непосредственного моделирования классификации как таковой? Можно конечно - но Вы никогда не будете уверены, что обученная сеть не выкинет фортель... С этим ничего не поделаешь: "чёрный ящик"... [Ответ][Цитата]
Slava Сообщений: 3070	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 31 окт 09 17:37 To Oldfella Walk, 31 окт 09 1:22 […2Slava: Прошу обратить внимание на то, что я существенно отредактировал предыдущий пост…] Какой и чей? Хотя, кажется, я это уже понял. […Ваше право иметь какое-то личное отношение к ИИ. Для меня же ИИ - просто аббревиатура, которую я сам наполняю содержанием…] Конечно. Я тоже так думаю. […Раз вы делаете усилитель - вы исходно делаете чел-маш систему. А раз так - должны продумывать взаимодействие с обоих сторон - и со стороны человека, и со стороны машины...] Конечно, вы правы – понятийная основа и язык общения должны быть общими. Куча радостей с этим связана […Для обучения Вам вне всякого понадобятся реальные результаты биржевых торгов. А показывает биржа по концу дня не то, что нужно для обучения - показывает курсы, динамику курсов, кое-что ещё. Эти показатели - уже оценка реальной ценной бумажки…] Да, но – не только. Есть, например, «стаканы», текущие курсы и что-то еще, во что я не вдаюсь, но все тут зависит от того, с кем имеешь дело. Об инайде речи, естественно, нет […А вам нужно научиться самим и научить усилитель делать собственную оценку - по своим, самопальным, критериям…] Не совсем так – нам нужно создать технологию, которая позволяла бы реализовать усилитель и организовать его эффективное взаимодейсттие с его партнером. Начинается все с критериев этого партнера и его видения мира задачи, а потом уже усилитель начинает генерировать и свои гипотезы, которые могут быть приняты, уточнены и развиты, чтобы снова стать внешними критериями для усилителя. Партнерство, однако. Там, конечно, очень быстро начинают возникать соблазны автономизации, но здесь мы достаточно жестко пока к этому относимся. […Для вырабатывания критериев собственной оценки нужно знать реальный результат биржевых торгов. Реальный результат биржевых торогов - это портфель ценных бумаг биржевого игрока. Весь портфель - деньги, ценные бумаги, деривативы, всё - что имело, имеет и может иметь ценность…] Не детализируя так, мы стремимся к тому, чтобы система в результате была готова к восприятию всего этого. Но реальных сил мало, поэтому тут можно спокойно думать, а конкретика пока существенно более примитивна. Поэтому пока все отрабатывается на какой-то одной валюте с кучей ее индикаторов. Потом, когда появится комп помощнее, распространим это на форекс, потом подключим новостные ленты и другие биржи. В целом здесь все ясно. Но все это – побочный вид деятельности. Главное все же сама эволюционная проблема, а не ее биржевая частность. […Более того - для вырабатывания собственных критериев оценки надо знать содержимое всех портфелей всех биржевых игроков - или иметь о них приемлемое представление. Каждый игрок точно знает только свой портфель. И только по "закрытии позиций" - то есть после того, как совершит все заключённые сделки. Вообще-то, в книжках, что я читал, популярна точка зрения, что в ценах все есть. Мне кажется, что если иметь в виду содержательную задачу, то нужно научиться лишь той информацией о сложной системе, что доступна внешнему наблюдателю. Иначе задача вырождается. […На разных биржах - разные правила "закрытия позиций". Требование "закрытия позиций" по итогам каждого биржевого дня - достаточно жёсткое, мешает хитрым многоходовым спекуляциям и потому отнюдь неповсеместно. Для наших слабеньких фин.рынков - вполне уместное…] Наверно, вы правы. Да и я тоже так считаю, хотя и сам не играл и играть не собираюсь. […Чтобы выработать собственные критерии оценки, надо классифицировать множество портфелей ценных бумаг. В пределе - множество всех портфелей, т.е. портфелей всех игроков...] Если сформулирована задача, то остальное достаточно естественно выводится из этого. А формулировки задач это – то, что я никак не хотел бы в этой области брать на себя. Хотя обстоятельства понемногу вынуждают к этому. Не должны мы подменять проблемных спецов. Не вижу пока должных оснований, чтобы отказаться от этого тезиса инженерии знаний. […А зачем, собственно, вырабатывать свои критерии - почему бы не воспользоваться общими - биржевыми сводками с курсами акций, ростом/падением и т.п.? Вы как считаете - надо свои вырабатывать или достаточно общедоступных?…] Конечно, опираясь на общедоступное, нужно вырабатывать свои оценки. Иначе – как противостоять? Сырьем для нас пока являются текущие курсы, причем какой-то явной разницы между бумагами и валютой в этом смысле не обнаруживается. [Ответ][Цитата]
Slava Сообщений: 3070	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 31 окт 09 17:42 To Oldfella Walk, 31 окт 09 2:03 […[…Автор: Slava Конечно, вы правы – нужно, но именно для этого мне и нужны были профи-консультанты, которые могли бы сформулировать разумные для этого объекта задачи, сформировать классификаторы, дать критерии оценки результата, перечислить необходимые ограничения и т.п. А способы классификации, если я не ошибаюсь, и здесь, меня мало волнуют, так как это – более простое и более знакомое...] Надо обратить внимание вот на что: для чего, для кого делается оценка? Для принятия решения, конечно - так что это просто выделенный этап в обычном процессе управления…] Да, усилитель-профи – симбиотическая система, но окончательные решения должен принимать профи. Хотя нас все время подталкивают к тому, чтобы предоставить усилителю бОльшую свободу – по типу вашей открыто\закрытой системы. […Но: игрок оценивает биржу, исходя из своего портфеля. Вот почему оценки одной и той же биржи у разных игроков - разные: потому, что каждый считает по своему карману-портфелю. А карман-портфель - открытый, в динамике сделок: продаю, покупаю. Закрывается карман-портфель совершением всех сделок…] Конечно. Усилитель расширяет возможности своего партнера, как и пользуется для этого и его знаниями в самом широком смысле […Простейший вариант - представить биржу "чёрным ящиком": на "входе" - мои сделки, на "выходе" - мой портфель. Ничего городить не надо, элементарная обратная связь. Но, конечно, модель может быть неадекватной…] Конечно, можно и так тоже. Но это – глухой вариант по самым разным соображением. Но главное – этим полностью анулируется сама идея усиления, а она стоит того, чтобы ею заниматься, даже если это и сопряжено с какими-то временными затруднениями. […В пределе простешая модель биржи: "вход" - все сделки, "выход" - все портфели. Модель будет более адекватной, но пугают сложности получения надёжной информации. Со "входом" проблем не будет - только с "выходом". Но можно попытаться высидеть "выход" - через длительное наблюдение динамики сделок: через какое-то время только по сделкам каждого игрока можно иметь какое-то представление о каждом портфеле. Ну тут разные хитрые способы статистики, тервера и пр. Не моя тема…] В дальнем плане что-то такое может быть, но все же не просто так, а через все те же расслоения, поскольку система-то сложная, и без идей синергичности тут не обойтись. Но если смотреть на все это через призму рациональности, то особых проблем не видится. Главное – нестационарность объекта, его рефлективное реагиование на внешние воздействия и изменение законов поведения, когда ему начинает изменять удача. В общем, замечательная задача! […Вы хотите обойтись без непосредственного моделирования классификации как таковой? Можно конечно - но Вы никогда не будете уверены, что обученная сеть не выкинет фортель... С этим ничего не поделаешь: "чёрный ящик"...] Не хочу. Пока меня к этому вынуждают, но я уверен, что в недалеком будущем все с этим станет на свои места. Все же классификация – принципиальный компонент постановки содержательной задачи, и я не считаю себя компетентным в этом в данной области. [Ответ][Цитата]
Slava Сообщений: 3070	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 31 окт 09 17:52 Oldfella Walk 30 окт 09 18:35 [...МТ классифицировать неспособна в принципе...] В связи с МТ у меня вот такой вопрос: Была когда-то предложена Мельчуком идея перевод с языка на язык путем перехода через смысловое выражение текстов. Так вот, почему бы не снять проблему разноязычия в программировании кросскомпиляторами в МТ и наоборот? - по сравнению с обычными (каждый с каждым) это позволило бы сильно все упростить. И еще - мне кажется, что утверждение о неспособности к классификации слишком сильно. Возможно, мы этот термин понимаем сильно по-разному. И еще - ваша идея о расслоении шума мне кажется весьма любопытной и явно смыкающейся с тезисом Эшби о том, что в шуме все есть. За этой философией много интересного стоит [Ответ][Цитата]
гость 89.208.11.*	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 31 окт 09 18:29 "В моём понимании выработка критериев - это расслоение на 4 класса: 3 класса и "псевдо-класс" нужно строить неизбыточные алгоритмы. а это приводит нас к 2-м классам. это уже пройденный этап... [Ответ][Цитата]
Oldfella Walk Сообщений: 316	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 01 ноя 09 2:02 Цитата: Автор: гость-11 :: "В моём понимании выработка критериев - это расслоение на 4 класса: 3 класса и "псевдо-класс"; нужно строить неизбыточные алгоритмы. а это приводит нас к 2-м классам... ...это уже пройденный этап... Ну и как же Вы таким образом сумеете цель изнутри системы поставить? Как позитивный критерий получите? По-моему, на 2-х классах вырабатывать позитивный критерий невозможно. Негативный - да, можно вполне - точнее, негативные, поскольку их не один, а может быть и много. Но вырабатывать позитивный критерий, имея только множество и один выслоенный класс - я считаю, невозможно. Дело в том, что негативные критерии вообще можно сводить к параметрам без потери качества, их можно представлять внешними к системе факторами. А позитивный - нельзя. Только внутренними. А из чего систему составлять? Из одного класса и нерасслоенного множества систему не слепишь... Как минимум, надо два класса... Ну и пренебрегать 4-м, "псевдо-классом" - себя наказать. Таким образом можно наперёд избежать туевой хучи ошибок. Теоретически - "всех возможных", т.е. сразу получать - с какой-то разумной фрактальностью - "безошибочное" решение. Превратить метод "TOTE" - в метод "O". [Ответ][Цитата]
Oldfella Walk Сообщений: 316	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 01 ноя 09 2:29 Цитата: Автор: Slava И еще - ваша идея о расслоении шума мне кажется весьма любопытной и явно смыкающейся с тезисом Эшби о том, что в шуме все есть. За этой философией много интересного стоит Вот это Ваше последнее замечание - для меня самое важное. Это знак, что я уже Вас поджёг своими предложениями - самому думать, дальше и шире меня. В шуме, общо сказать - в хаосе, в мозаиках случайностей несомненно может быть всё. Но я не предлагаю расслаивать шум. Это уже Ваш замысел. Попробуйте - может, что-то получится. Я, честно, не знаю, что выйдет. Я расслаивать вообще-то предлагаю образы. Вот почему я очень скептичен насчёт способности МТ классифицировать. Напрямую - нет. Надо имитировать, симулировать, моделировать. А потом что-то с результатами этого сделать - чтобы годились для принятия решения. С шумом, с хаосом, со случаем можно работать двояко - по задаче. Или напрямую, непосредственно, вылавливать закономерности. Нейросетью, в т.ч. Огромные выч.ресурсы, неподёмное маш.время. И непростая задача - а что с результатами делать? Это если задача - эволюционная: существовать, быть. Или фильтровать - большим, но конечным набором фильтров, располагая в итоге иметь множество, элементы которого - какие-то более-менее простые однородные закономерности, типа диф.ур-ы. Множество непременно синхронное, одновременное - какой-то конечный набор "диф.ур" - из предельного набора. Дальше работать с этим мгновенным множеством, некоторым хитрым образом вылавливая в нём "диф.ур-ы" и рисуя ими образы. Делать это надо очень быстро, в реальном времени. Это в общем для задач поведения. [Ответ][Цитата]
NO. Сообщений: 10700	На: Ai Drew :: Ии на Уолл-Стрите и рядом - kонторские Усилители Интеллекта Добавлено: 01 ноя 09 2:47 Правильный инвестор находит компании с плохим управлением, приобретает контрольный пакет и управляет ей. Добавляет финансов, ноухау, клиентов, разных вот таких нематериальных активов, это лучший способ их продать. Получает прибыль. Слабый инвестор покупает акции при их первичном размещении, у компаний, на работу которых он не может повлиять. Получает дивиденды. Такое возможно на недогретом рынке или при долгосрочных инвестициях, пенсионных и т.п. Все, на этом нормальные инвестиции заканчиваются. Остальное загробный мир, деньги оттуда не возвращаются. Оно разрешено только с целью передать государству (или голдмансаксу если таковое недееспособно) деньги от совсем никудышных владельцев, разных наследников и воров. [Ответ][Цитата]
Стр.7 (31): 1  ...  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  ...  31 << < Пред. | След. > >>