GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.5 (25)<< < Пред. | След. > >>   Поиск:  
 Автор Тема: На: Market Prediction
гость
46.28.53.*
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 12:27
Сгенерированные котировки и фейковые обьемы - это ваше все. Цена всему этому - цена потраченного электричества. Смысл тратить на это драгоценное время? К тому же топик стартеру неплохо ознакомиться с серьезнами работами по подобной тематике, прежде чем снова учиться влосипед строить (не с книжками типа "как стать миллионером"). Просто глупо выглядит. А феномен рандомного блуждания - это легкая задача, на самом деле, но в том и загвоздка, что к бирже никакого отношения не имеет.
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 921
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 13:01
Изменено: 05 ноя 17 13:01
Цитата:
Автор: гость
Сгенерированные котировки и фейковые обьемы - это ваше все. Цена всему этому - цена потраченного электричества. Смысл тратить на это драгоценное время? К тому же топик стартеру неплохо ознакомиться с серьезнами работами по подобной тематике, прежде чем снова учиться влосипед строить (не с книжками типа "как стать миллионером"). Просто глупо выглядит. А феномен рандомного блуждания - это легкая задача, на самом деле, но в том и загвоздка, что к бирже никакого отношения не имеет.

в том то и дело что пока что мой подход отличается от традиционного. с расчетом различного рода коридоров, линий поддержки итд.
но пока дает мне основания полагать что я иду в правильном направлении. книги и материалы по hft и тому что было уже сделано я конечно читаю параллельно. но использование этих моделей это будет скорее завершающий штрих к системе.
[Ответ][Цитата]
NO.
Сообщений: 10700
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 13:17
Цитата:
Автор: гость
что написанно на папирусе - истина, Вы же умеете рисовать правда?

Я в 2002 такое рисовал. Только не прямые, а брал фрагменты с конца графика и сравнивал другими фрагментами и по степени подобия накладывал продолжения. Очень медленно считало, картинка получалось тоже в полутонах, распределение вероятностей. Сделал звук, можно на весь экран включить как скринсейвер, оно подключается к источникам и высотой звука сигнализирует куда движется график, когда сильно прыгает то громко играл orchestra hit, как весь оркестр разом ударяет. И можно было поиграть на старых графиках, ещё раз его прогонять и мышкой тыкать свои прогнозы. Предполагалось с одной стороны посильнее загрузить компьютер простой работой, а для сложной свою интуицию тренировать. Ни так ни сяк значимого результата не получилось. Только тогда стало интересно что же такое биржа.
[Ответ][Цитата]
гость
46.28.53.*
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 13:41
Цитата:
Автор: Jenka

но пока дает мне основания полагать что я иду в правильном направлении.


Никуда вы не идете. Заведите реальный торговый счет и купите "актива" на 1000 ру/$. Посмотрите, что будет с ценой "актива" и сможете ли хоть копейку вытащить из своих "инвестивий" через год. А потом прикиньте, что будет, если купите на 100К$. :лол: Я больше не буду в этой теме писать. Мне даже на это время жалко.
[Ответ][Цитата]
гость
46.28.53.*
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 13:42
Цитата:
Автор: гость



Никуда вы не идете. Заведите реальный торговый счет и купите "актива" на 1000 ру/$. Посмотрите, что будет с ценой "актива" и сможете ли хоть копейку вытащить из своих "инвестивий" через год. А потом прикиньте, что будет, если купите на 100К$. :лол: Я больше не буду в этой теме писать. Мне даже на это время жалко.


Копейку прибыли, имелось ввиду :лол:
[Ответ][Цитата]
гость
198.105.220.*
На: Market Prediction
+1
Добавлено: 05 ноя 17 14:02
Цитата:
Автор: NO.


Я в 2002 такое рисовал. Только не прямые, а брал фрагменты с конца графика и сравнивал другими фрагментами и по степени подобия накладывал продолжения. Очень медленно считало, картинка получалось тоже в полутонах, распределение вероятностей. Сделал звук, можно на весь экран включить как скринсейвер, оно подключается к источникам и высотой звука сигнализирует куда движется график, когда сильно прыгает то громко играл orchestra hit, как весь оркестр разом ударяет. И можно было поиграть на старых графиках, ещё раз его прогонять и мышкой тыкать свои прогнозы. Предполагалось с одной стороны посильнее загрузить компьютер простой работой, а для сложной свою интуицию тренировать. Ни так ни сяк значимого результата не получилось. Только тогда стало интересно что же такое биржа.


К бабке не ходи, в итоге круглосуточно играл реквием :лол:
[Ответ][Цитата]
NO.
Сообщений: 10700
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 14:19
Просто какафония.
[Ответ][Цитата]
гость
207.244.70.*
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 15:18
Цитата:
Автор: NO.
Я в 2002 такое рисовал. Только не прямые, а брал фрагменты с конца графика и сравнивал другими фрагментами и по степени подобия накладывал продолжения. Очень медленно считало, картинка получалось тоже в полутонах, распределение вероятностей. Сделал звук, можно на весь экран включить как скринсейвер, оно подключается к источникам и высотой звука сигнализирует куда движется график, когда сильно прыгает то громко играл orchestra hit, как весь оркестр разом ударяет. И можно было поиграть на старых графиках, ещё раз его прогонять и мышкой тыкать свои прогнозы. Предполагалось с одной стороны посильнее загрузить компьютер простой работой, а для сложной свою интуицию тренировать. Ни так ни сяк значимого результата не получилось. Только тогда стало интересно что же такое биржа.
Класс! Я примерно в тоже время примерно тоже самое делал!

Наверно многие сами быстро приходят к смысли поиска петтернов через свертку и экстраполяции затем того который самый близкий, но увы это почти безпонтовая техника, рынок не помнит сложных фигур, имеет значение текущий ход цены в разных временных масштабах, сколько и куда за минуту, 10мин, час, день и тп. для разных инструментов как фичи, ну конечно обьем, дельта в стакане, открытый интерес и тд.
[Ответ][Цитата]
NO.
Сообщений: 10700
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 17:05
Тогда казалось 10Мб это бигдата и там уже всё такое есть. Должно же оно иметь какое-то значение, хоть чуть-чуть помогать. Трудно поверить, что бывает такая куча дерьма
[Ответ][Цитата]
NO.
Сообщений: 10700
На: Market Prediction
Добавлено: 05 ноя 17 17:53
Танец черных лебедей
https://eto-fake.livejournal.com/1322648.html
Петроградская биржа, открытая еще как Санкт-Петербургская по повелению Петра I в 1703 году, была официально закрыта 3 марта 1917 года сразу после отречения Николая II от престола
[Ответ][Цитата]
гость
138.197.207.*
На: Market Prediction
Добавлено: 06 ноя 17 4:42
Цитата:
Автор: NO.

Тогда казалось 10Мб это бигдата и там уже всё такое есть. Должно же оно иметь какое-то значение, хоть чуть-чуть помогать. Трудно поверить, что бывает такая куча дерьма
Это стандартное заблуждение, никто не расчитывает открыть новую частицу или изобрести чтото фундаментальное по физике за пару месяцев погружения в тему, однако многим кажется что можно победить рынок пару месяцев покодив первую прищедшую в голово идею. На практике это многие годы, порой десятилетия и сотни отвергнутых идей.
[Ответ][Цитата]
гость
217.170.197.*
На: Market Prediction
Добавлено: 06 ноя 17 5:47
Цитата:
Автор: Jenka
пока собираются данные. с минутным интервалом получается по 200,000 отсчетов в день
Вы стакан пишите каждого тикера?
[Ответ][Цитата]
Калитеран
Сообщений: 571
На: Market Prediction
Добавлено: 06 ноя 17 7:04
Цитата:
Автор: ТакПриходящий

Начинать следует с одного ряда и зависимости ретурнов r(t+1) = k*r(t) + b, потом r(t+1) = k0*r(t) + ...+kn*r(t-n) + b, затем добавляем средние, волатильность и тд, а только потом уже другие ряды и их характеристики. Экспериментировать лучше с синтетическими рядами с заданными Вами свойствами, тренируя алгоритмы вылавливать те или иные зависимости, сразу брать рыночные ряды в которых полезного сигнала крайне мало(>2-3%) не рекомендуется, так делают глупые клиенты форекс-ДЦ, это не наш путь.
Согласен с мнением. Вначале тренероваться нужно с синтетикой в которой зависимости вам очевидны, особенно важно чтобы система не "придумывала" закономерности там где их нет,
затем уже искать "кота в мешке" в маркет-данных, которого в низкочастотных ценах как правило просто нет(на уровне шума). Иначе будет бесконечный самообман как это делают фанаты метатрейдера и "разгона депозита". Это тяжелый труд с множеством подводных камней, парочка эвристик: если что то получается легко - это фэйк, если алгоритм публичен - он не работает, поэтому рассуждать в открытую об этом не имеет смысла, даже в общих чертах, такова специфика индустрии.
[Ответ][Цитата]
NO.
Сообщений: 10700
На: Market Prediction
Добавлено: 06 ноя 17 7:58
Цитата:
Автор: гость
Это стандартное заблуждение, никто не расчитывает открыть новую частицу или изобрести чтото фундаментальное по физике за пару месяцев погружения в тему, однако многим кажется что можно победить рынок пару месяцев покодив первую прищедшую в голово идею. На практике это многие годы, порой десятилетия и сотни отвергнутых идей.

Эти люди тоже имеют основания для энтузиазма, наверно повидали много цифр, программировать умеют.
Тут как Сунь Тзу писал - кто знает себя, но не знает врага будет побеждать в половине битв.
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 921
На: Market Prediction
Добавлено: 06 ноя 17 8:12
Изменено: 06 ноя 17 8:28
Цитата:
Автор: гость
Вы стакан пишите каждого тикера?

да.
//--
напишу еще маленько по поводу структуры программы.
1) как мне кажется гораздо логичнее будет создавать множество "особей" (вариантов обучающегося алгоритма) под каждую пару валют нежели создавать одну универсальную особь и пытаться впихнуть в нее весь опыт со всех пар.
это должно в целом увеличить точность прогноза т.к. каждая пара имеет свои особенности поведения, скорости нарастания/падения и своих поклонников которые ее периодически покупают или майнят..итд
2) согласен с тем что на начальном этапе нашей системе нужно немного помочь добавив в нее вспомогательную информацию.
эта информация будет следующего вида - все пары валют на бирже можно условно разделить на 2 категории. первая это те которые помимо биржи Bittrex торгуются на других биржах, соответственно будут испытывать дополнительно их влияние на свою цену.
вторая категория это те которые торгуются только на Bittrex и больше нигде, соответственно они не испытывают влияние других торговых площадок и в основном будут управляться курсами основных валют.

п.с. возможно вышеописанные шаги не гарантируют получение большого профита. но они склоняют чашу весов пусть даже на 1% в сторону спешности предсказания от чистого рандома(50/50). чем больше мы сейчас наберем таких фактов тем проще потом будет системе когда в дело вступят стандартные инструменты прогнозирования цен на графиках forex
[Ответ][Цитата]
 Стр.5 (25)1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  ...  25<< < Пред. | След. > >>